独立系投信のシャープレシオを見る。 2023/11

出揃った感のある独立系投信。インデックスファンド中心の当ブログではありますが、たまには眺めてみようという企画です。

以前、パフォーマンスを見たりしてはいましたが、方針の違うファンドを見るにはそれだけではあまりに雑だろう、というわけで、今回はシャープレシオを眺めてみることにします。

見てみるファンド

（　）内は設定日です。

• さわかみファンド （1999/8/24）
• セゾン グローバルバランスF （2007/3/15）
• セゾン 資産形成の達人ファンド （2007/3/15）
• ひふみ投信 （2008/10/1）
• コモンズ 30ファンド （2009/1/19）
• 結い2101 （2010/3/29）

今回は設定10年以上のファンドを中心に見ることにしたので、セゾン共創日本ファンドは、対象外です。

参照用に、eMAXIS TOPIXインデックスも見てみました。 シャープレシオとパフォーマンス。それぞれ、2023／11末時点、10年の値でソートしてあります。

シャープレシオ

投信	1年	3年 （年率）	5年 （年率）	10年 （年率）
ひふみ	1.65	0.26	0.43	0.75
セゾン達人	1.16	0.93	0.72	0.71
セゾングロバラ	1.28	1.20	0.92	0.71
コモンズ30	1.19	0.82	0.64	0.64
ＴＯＰＩＸ	1.90	1.13	0.65	0.58
結い2101	-0.18	-0.02	0.17	0.49
さわかみ	1.04	0.63	0.46	0.49

パフォーマンス

投信	1年	3年 （年率）	5年 （年率）	10年 （年率）
セゾン達人	17.97%	13.22%	12.56%	11.43%
ひふみ	16.50%	3.13%	6.64%	10.77%
コモンズ30	18.91%	11.81%	10.68%	9.88%
ＴＯＰＩＸ	22.16%	12.84%	9.52%	8.52%
さわかみ	14.87%	8.11%	7.30%	7.42%
セゾングロバラ	13.80%	10.92%	9.26%	7.09%
結い2101	-1.06%	-0.14%	1.60%	4.05%

雑感

見事にTOPIXを境にして上と下に分かれてますね〜。

世界分散の力を感じるのが、セゾン達人ファンド。

昨今、運用状況が芳しくないひふみ投信ですが、10年で見れば好成績ですね。

逆に、昨今、調子の良いのがＴＯＰＩＸです。

個人的に、好みなのが、コモンズ３０。枯れ果ててしまった私は、オルカンでいいやってことなんですけど、もしどうしてもこの中から選べといわれたら同ファンドを選びます。

参考に、eMAXIS 先進国株式インデックスのシャープレシオとパフォーマンスを貼っておきます。

年	1年	3年 （年率）	5年 （年率）	10年 （年率）
トータルリターン	21.50%	19.88%	15.82%	12.14%
シャープレシオ	1.45	1.33	0.88	0.73

やっぱり、世界に分散が基本かなあ。なおオルカンが10年選手になったら、リファレンスをオルカンにしたいと思います。