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2023年12月16日 (土)

独立系投信のシャープレシオを見る。 2023/11

出揃った感のある独立系投信。インデックスファンド中心の当ブログではありますが、たまには眺めてみようという企画です。

以前、パフォーマンスを見たりしてはいましたが、方針の違うファンドを見るにはそれだけではあまりに雑だろう、というわけで、今回はシャープレシオを眺めてみることにします。

見てみるファンド

( )内は設定日です。

今回は設定10年以上のファンドを中心に見ることにしたので、セゾン共創日本ファンドは、対象外です。

参照用に、eMAXIS TOPIXインデックスも見てみました。 シャープレシオとパフォーマンス。それぞれ、2023/11末時点、10年の値でソートしてあります。

シャープレシオ

投信 1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
ひふみ 1.65 0.26 0.43 0.75
セゾン達人 1.16 0.93 0.72 0.71
セゾングロバラ 1.28 1.20 0.92 0.71
コモンズ30 1.19 0.82 0.64 0.64
TOPIX 1.90 1.13 0.65 0.58
結い2101 -0.18 -0.02 0.17 0.49
さわかみ 1.04 0.63 0.46 0.49

パフォーマンス

投信 1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
セゾン達人 17.97% 13.22% 12.56% 11.43%
ひふみ 16.50% 3.13% 6.64% 10.77%
コモンズ30 18.91% 11.81% 10.68% 9.88%
TOPIX 22.16% 12.84% 9.52% 8.52%
さわかみ 14.87% 8.11% 7.30% 7.42%
セゾングロバラ 13.80% 10.92% 9.26% 7.09%
結い2101 -1.06% -0.14% 1.60% 4.05%

雑感

見事にTOPIXを境にして上と下に分かれてますね〜。

世界分散の力を感じるのが、セゾン達人ファンド。

昨今、運用状況が芳しくないひふみ投信ですが、10年で見れば好成績ですね。

逆に、昨今、調子の良いのがTOPIXです。

個人的に、好みなのが、コモンズ30。枯れ果ててしまった私は、オルカンでいいやってことなんですけど、もしどうしてもこの中から選べといわれたら同ファンドを選びます。

参考に、eMAXIS 先進国株式インデックスのシャープレシオとパフォーマンスを貼っておきます。

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 21.50% 19.88% 15.82% 12.14%
シャープレシオ 1.45 1.33 0.88 0.73

やっぱり、世界に分散が基本かなあ。なおオルカンが10年選手になったら、リファレンスをオルカンにしたいと思います。

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コメント

個人的にはシャープレシオよりインベスターリターンの方が大事かなと思ってます。ひふみなんかは低そうなイメージがあります。コモンズやセゾングロバラは高そうですよね。

投稿: ワッショイ | 2023年12月16日 (土) 02時46分

>個人的にはシャープレシオよりインベスターリターンの方が大事かなと思ってます。
少し古い記事:インベスターリターンのクセ、積み立て投資では約2倍に
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB00006_U2A710C2000000/
ですが、インベスターリターンは特有のクセがあることを理解したうえで活用すべしとのことです。

投稿: akio | 2023年12月16日 (土) 11時16分

>ワッショイ様 akio様
コメントありがとうございます。
インベスターリターンはファンドそのものというより、受益者の行動パターンをなんとなく察することができて面白いですよね。

ワッショイ様
>ひふみなんかは低そう
設定来だとそうですが、最近はそうでもないです。
>コモンズやセゾングロバラは高そう
コモンズは割とトントン、セゾングロバラは、長期だと高いですけど、最近はそうでもないです。
以上は、ウエルスアドバイザーさんのサイトでわかりますので、見て楽しんでください♪

投稿: NightWalker | 2023年12月17日 (日) 13時58分

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