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2023年9月16日 (土)

セゾングロバラを乗り換える際に考慮しておきたいリスクの話

セゾン投信のしょうもないお家騒動もあり、コスト面ではもはやアウト案件な「セゾングロバラ」を良い機会なんで乗り換えようかな、と検討していらっしゃる方も多いと思います。このときに注意すべきは、リスクです。

はじめに

なんとなく、オルカン:無リスク資産(個人向け国債など)を1:1にすればいいんじゃないの?と思っている人も多いかと思うのですが、注意すべきは、取っているリスクの定量把握です。ぐちょぐちょ書くのもうるさいので一気に表にまとめます。

まずは、セゾングロバラ と オルカンと無リスク資産(ここでは標準偏差ゼロとします)の組合せの標準偏差を見てみます。(2023/8末)

標準偏差 セゾン
グロバラ
オルカン
100%
オルカン
70%
オルカン
60%
オルカン
50%
3年 9.24 14.42 10.09 8.65 7.21
5年 10.24 - - - -
10年 9.92 - - - -

オルカンは、標準偏差の5年がないので、ステートストリートの全世界株式インデックスとも比較してみます。

標準偏差 セゾン
グロバラ
SS全世界
100%
SS全世界
70%
SS全世界
60%
SS全世界
50%
3年 9.24 14.43 10.10 8.66 7.22
5年 10.24 17.43 12.20 10.46 8.72
10年 9.92 - - - -

まあ、ざっくりですけど、オルカンと無リスク資産との組合せる場合、オルカンを60〜65%ぐらいに混ぜると、セゾングロバラと釣り合いが取れるのですね。

思ったよりは、セゾングロバラのリスクはあるので(債券クラスにもリスクがある)注意してねと言うお話でした。

ちなみに、リターンは、3年の場合、

標準偏差 セゾン
グロバラ
オルカン
100%
オルカン
70%
オルカン
60%
オルカン
50%
3年 11.28% 19.63% 13.74% 11.78% 9.82%

オルカン65%の場合(3年で見たときに、ほぼセゾングロバラのリスクと同等)のリターンは、12.76%。ここ3年では、オルカンの方がシャープレシオが良かったようです。(セゾングロバラ 1.22、オルカン 1.36)

この辺は期間によってぶれますが、いずれにせよ、リスクを定量的に把握することが大切ですね。

今回は、短いですけど、リスク(標準偏差)に関するワンポイントTIPSでした。

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