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2022年9月 4日 (日)

各資産クラスのパフォーマンス 2022/8

今月の各資産クラスのパフォーマンスの定点観測です。

チェック方法

  • Slimシリーズの基準価額で当月末の年次リターンと月次リターンを計算。
  • ご参考に先月末の標準偏差(3年)をモーニングスターでチェック。

2022/8末 年次リターン

202209041

ご参考  先月の年次リターン↓

202208021

今月は米国株が年次リターントップに返り咲き。年次リターンマイナスは、今月も国内債券、国内リート、新興国株式。

2022/8末 月次リターン

202209042_20220903215501

ご参考:先月の月次リターン↓

202208022

年次リターンでは負け組の新興国株式、国内リートが月次では、上位となりました。軽く平均回帰…ですかね。軽く。

2022/7末 標準偏差

ファンド名 2022/7末
標準偏差
(3年)
全世界株式(オール・カントリー) 17.74
全世界株式(除く日本) 18.16
全世界株式(3地域均等型) 15.56
米国株式(S&P500) 17.99
国内株式(TOPIX) 15.13
国内株式(日経平均) 17.44
先進国株式 18.59
新興国株式 19.45
国内債券 1.96
先進国債券 4.14
バランス(8資産均等型) 11.36
国内リート --
先進国リート --

拙著から正規分布の図です。

202202053

分散された株式指数においては、1シグマ20%〜30%くらい。中央の0シグマはリターンゼロではなく、期待リターンになります。今現在の年次リターンがこの図のどのポジションにいるのかを把握することが重要です。

Slimシリーズの純資産総額推移

Slimシリーズの純資産総額総計(2022/8末)は、3兆0342億円でした。(先月は2兆9036億円)3兆円 突破。牽引役はS&P500、オールカントリー、先進国株式の御三家で、合わせると2兆4338億円。Slimシリーズの8割を占めています。

雑談

数字をみてみると決して悪い状態ではありませんが、昨今の堅調なパフォーマンスは為替要因が大きいので注意が必要です。いろいろなチェックポイントがありますが、やはり適切な手持ちキャッシュ。

  • 暴落があったとき買い増しできる余力はあるか。
  • 数年以内に使う予定のお金はあるか。

この辺でしょうか。
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以上、今月のパフォーマンス定点観測でした。

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