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2022年7月 3日 (日)

各資産クラスのパフォーマンス 2022/6

今月の各資産クラスのパフォーマンスの定点観測です。

チェック方法

  • Slimシリーズの基準価額で当月末の年次リターンと月次リターンを計算。
  • ご参考に先月末の標準偏差(3年)をモーニングスターでチェック。

2022/6末 年次リターン

202207021 ご参考  先月の年次リターン↓

202206021

順位は大きく変わらずですが、じわじわマイナスリターン組が増えてます。円安じゃなかったらもっとパフォーマンス低下が目に付いたかも。

2022/6末 月次リターン

202207022 ご参考:先月の月次リターン↓

202206022

今月は先進国債券と新興国株式が強い。

おまけ1 2022/5末 標準偏差

ファンド名 2022/5末
標準偏差(3年)
全世界株式(オール・カントリー) 17.66
全世界株式(除く日本) 18.09
全世界株式(3地域均等型) 15.60
米国株式(S&P500) 17.82
国内株式(TOPIX) 14.98
国内株式(日経平均) 17.14
先進国株式 18.44
新興国株式 19.52
国内債券 1.90
先進国債券 4.01
バランス(8資産均等型) 11.38
国内リート -
先進国リート -

拙著から正規分布の図です。

202202053

分散された株式指数においては、1シグマ20%〜30%くらい。中央の0シグマはリターンゼロではなく、期待リターンになります。今現在の年次リターンがこの図のどのポジションにいるのかを把握することが重要です。

おまけ2 Slimシリーズの純資産総額推移

Slimシリーズの純資産総額総計(2022/6末)は、2兆7005億円でした。相場が崩れなければ、年内3兆円突破しそうです。

202207023

雑談

じわじわ、年次リターンが落ちていますが、まだ、外国株式はプラス。円安の恩恵ですね。そして、相変わらず、日本株、新興国株が負け組です。

これがずっと続くのか。平均回帰現象が起こるのか。ここが、個人的にこの数年のマーケットで興味を持っていることです。

マーケットが消滅するような事態を除けば(そんなことになれば、投資どころじゃないサバイバルなので考えても仕方がない)、どう転んでもやることが変わらない長期投資家ゆえのささやかな楽しみでした(^^;)。

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以上、今月のパフォーマンス定点観測でした。

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