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2022年6月 2日 (木)

各資産クラスのパフォーマンスを定点観測してみる 2022/5

今月の各資産クラスのパフォーマンスの定点観測です。

チェック方法

  • Slimシリーズの基準価額で当月末の年次リターンと月次リターンを計算。
  • ご参考に先月末の標準偏差(3年)をモーニングスターでチェック。

2022/5末 年次リターン

202206021

ご参考  先月の年次リターン↓

202205021

2022/5末 月次リターン

202206022

ご参考:先月の月次リターン↓

202205022

先月とは様相が異なり、いきなり株価上昇へ反転。

おまけ1 2022/4末 標準偏差

ファンド名 2022/4末
標準偏差(3年)
全世界株式(オール・カントリー) 18.27
全世界株式(除く日本) 18.69
全世界株式(3地域均等型) 16.36
米国株式(S&P500) 18.42
国内株式(TOPIX) 15.58
国内株式(日経平均) 17.82
先進国株式 18.98
新興国株式 20.42
国内債券 1.94
先進国債券 4.03
バランス(8資産均等型) 11.60
国内リート -
先進国リート -

拙著から正規分布の図です。

202202053

分散された株式指数においては、1シグマ20%〜30%くらい。中央の0シグマはリターンゼロではなく、期待リターンになります。今現在の年次リターンがこの図のどのポジションにいるのかを把握することが重要です。

おまけ2 Slimシリーズの純資産総額推移

今月はおまけ追加。Slimシリーズの純資産総額総計(2022/5末)は、2兆6270億円でした。

202206023

雑談

先進国株式の年次リターンがなんだかんだで好調の中、新興国株式がここしばらく不調です。

TOPIXは地味にプラスで日経平均がダメ。ちょっと前と状況が逆転してます。TOPIX派の方が溜飲を下げる場面なのかもしれません。平均回帰なのか、東証改革の賜物か。理由はわかりませんけれど。

金利上昇局面で、債券クラスは厳しい状況です。国内債券クラスはマイナスリターンが続き、外国債券は円安アシストでなんとかプラス。ちなみにeMAXIS先進国債券インデックス(H有) の5月末年次リターンは、 -9.1%です。

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今月の月次リターンは、特徴的。先進国リートが一人負けの絶不調でした。(ただし年次リターンは1位)

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蛇足ですが、リターンは単に好不調だけではなく、どの資産とどの資産が逆相関にあったのかにも注目要です。

以上、今月のパフォーマンス定点観測でした。

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