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2022年5月 2日 (月)

各資産クラスのパフォーマンスを定点観測してみる 2022/4

今月の各資産クラスのパフォーマンスの定点観測です。

チェック方法

  • Slimシリーズの基準価額で当月末の年次リターンと月次リターンを計算。
  • ご参考に先月末の標準偏差(3年)をモーニングスターでチェック。

2022/4末 年次リターン

202205021

ご参考 先月の年次リターン↓

202204031

2022/4末 月次リターン

202205022

ご参考:先月の月次リターン↓

202204032

先月とは様相が異なり、いきなり株価上昇へ反転。

おまけ:2022/3末 標準偏差

ファンド名 2022/3末
標準偏差(3年)
全世界株式(オール・カントリー) 18.04
全世界株式(除く日本) 18.46
全世界株式(3地域均等型) 16.19
米国株式(S&P500) 18.17
国内株式(TOPIX) 15.48
国内株式(日経平均) 17.79
先進国株式 18.74
新興国株式 20.29
国内債券 1.95
先進国債券 4.04
バランス(8資産均等型) 11.54
国内リート -
先進国リート -

拙著から正規分布の図です。

202202053

分散された株式指数においては、1シグマ20%〜30%くらいと考えておけばいいと思います。中央の0シグマはリターンゼロではなく、期待リターンになります。長期投資家として重要なのは、今現在の年次リターンがこの図のどのポジションにいるのかを把握することです。

雑談

株式の年次リターンの順位はほぼ一緒。ただ株式クラスは徐々に低下中。新興国株式は年次リターン最下位。相変わらずダメな日本株よりもダメな状況です。なにやら風向きの変化も感じますけれど。だからといってなにをするわけでもない。それが全世界分散投資であります。

一方、月次リターンの順位は、毎月変わります。今月は日本株、ダメながらもふんばっております。長期投資家の場合、これだけで判断することはまずないでしょうが、市場のお天気は見ておくだけは見ておいた方がいいのではないでしょうか。

以上、長期投資のご参考エントリーでした。今後も定期的にウォッチしていく予定です。

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コメント

米国の長期金利が約3%と上昇しています。

 米国債10年利回り: 2.979%(2022年5月2日 17:00 終値)

株式投資には不利な状況です。
(日本を除くと債券投資には有利な状況になっています。)

投稿: tama | 2022年5月 3日 (火) 07時54分

>tama様
コメントありがとうございます。
外国人の場合、おっしゃる通りです。
日本人の場合は、本来、債券価格上昇局面となる金利下降時に、円高に揺り戻してしまうリスクをどう考えるかですよね。

投稿: NightWalker | 2022年5月 3日 (火) 11時48分

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