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2017年2月22日 (水)

JPモルガン・アセット・マネジメント 57資産の期待リターン長期予想を発表

現代ポートフォリオ理論で分散投資をすると知りたくなる人は知りたくなるのが、期待リターンと資産クラスの相関係数。JPモルガンさんがどんと提供して下さっています。今年から日本版が出たんですね。

JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(所在地:東京都千 代田区、社長:大越昇一)は、本日、57資産の長期見通しと期待 リターンについてのレポート「Long-Term Capital Market Assumptions」(以下、LTCMAs)の日本版を公表しました。

私も、10年くらい前、分散投資の計算にはまっていた頃、なかなか見つからず探し求めていたんですけど、10年前の私にポンと送ってあげたい、そんなデータです。

とはいえ、インデックス投資家の裾野がひろがった今(いや昔からか)、このデータを使ったマニアックな計算をする人は、あまりいないと思います。

そんなあなたのために、このデータを見る時の超簡単なポイントを二つだけ書いておきますね。

ポイント1 期待リターンには期待しない。

期待リターンは、あくまで参考です。コンスタントに上昇することを意味していません。あくまで、期待リターンが高めの資産なのか、そうではないのか、ざくっと知っておくのに使いましょう。

たとえば、株式クラスの期待リターンが高く、債券クラスは相対的に低いことがわかります。

ポイント2 相関関係の小さい投資クラスはどういう組合せか見る

現代ポートフォリオ理論の分散モデルでは、相関関係が小さい資産を組み合わせるとリスクが低下します。

たとえば、株式クラスと債券クラスの相関関係が、相対的に小さいことがわかります。

以上、超厳選ポイントでした。

・・・えっ、そんなの、もう知ってるって!?

そう言わず、たまには、具体的な数値を眺めてみるのも一興かも。

JPモルガンさん、素晴らしいデータのご提供ありがとうございました!

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