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2016年2月20日 (土)

たまに気になる東証ETFの乖離率の話

時々、問題視される東証ETFの乖離率ってどのくらいばらついてるんですかね?突如、確かめたくなりました。

ということで、ヒストグラムを作ってみました。

データは、モーニングスターのETFのサイトです。(2016/2/18付けデータ)

20160220

 

  • -0.5%以上+0.5%未満 の範囲に 全体の41%の銘柄
  • -1.0%以上+1.0%未満 の範囲に 全体の66%の銘柄

約2/3の銘柄が、-1.0%以上+1.0%未満の範囲に入っていました。

逆に言えば、全体の約1/3もの銘柄が、プラスマイナス1%の範囲外にあるって言うことなんですね。

TOPIXのように取引の多い指数は、コンスタントに乖離が小さいですが、それ以外のマイナーな?ETFは、乖離率をあまり気にしてたら、何にも買えない。そんな感じです。

さすがに、大きく乖離する異常値(たとえば乖離10%とか) は、だめですけどね。

日中の価格変動だと割り切って、おおらかな気持ちでみないといけないのかなあ。うーん。

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コメント

いつも楽しく拝見しています。有意義な情報、毎度ありがとうございます。
日本はまだまだETF途上国かもしれませんね。
私自身は、運用はすべて投資信託で行っています。
SBI証券などで高いマイレージを得れば、信託報酬の差はさほど大きくはないような・・・。
そして、マイレージで得るキャッシュバックは非課税。ここは、多くの人が気づいていないポイントではないか、と個人的には思っています。
今後のご活躍を期待しています!

投稿: Billy | 2016年2月21日 (日) 21時14分

Billy 様
 コメントありがとうございます。
 そうですね。TOPIXや日経225だけであれば、ローコスト投信+マイレージサービスで良いと思います。

投稿: NightWalker | 2016年2月22日 (月) 00時18分

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