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2016年2月14日 (日)

2016/2/12 シグマ注意報?

さて、2/12の日経平均終値は、14952.61円でした。相場に、どきどきしている人も多いと思いますが、定量的に見ることが重要です。

さっそく、確認します。一年前の2015年 2/12日経平均終値は、17,979.72円でした。

つまり、この時点での年次リターンは、

 -16.84%に過ぎません。

約ー17%です。もう少しわかりやすく把握するために年次リターンの推移グラフで見ましょう。

20160214

一目瞭然ですね!−17%って何?って感じです、今のところ。

 えっ?そう思えないって? うんうん、わかります。

では、ちょっと復習してみましょう。

下落の確率っていくつでしたっけ?

もしも、株価の年次リターンが、正規分布しているとした場合の確率は、どのくらいでしょうという図です。

NewImage

※図は、Wikipedia 正規分布より

リターンが、−20%〜+20%になる確率は、約68%です。

年次リターン、−17%なんて、よくある事象なのです。

さすがに、−2シグマ(−40%)を超える確率になると、約2%と低くなりますが、リーマンショックの時に、実際に起こっています。

投資を始めたばかりの人へ

そうなんです。株価の下落ってこういうことなのです。「わかっちゃいるけど」ってことなんですね。

コツコツ投資を始めたときのことをぜひ思い出して下さい。正規分布のグラフを何度も、眺めたはずです。眺めてない人は、この機会に全力で眺めて下さい。

もちろん、実際の株価は、ドンズバで正規分布通りになるわけではありませんが、これまでの株価の動きから、あるガイドライン、投資の羅針盤にはなると考えられています。

こういうときが、机上の理屈、基本を学ぶ(=感じる)チャンスなのですね。

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