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2015年12月13日 (日)

ローコストで話題の日経平均の平均回帰を久しぶりに見てみる

最近、ローコストファンドが続々登場な日経225。

久しぶりに平均回帰のグラフが見たくなったので書いてみました。

↓クリックすると拡大します。

20151214

縦軸は、年率換算のリターン。日経プロフィルのデータでNightWalker計算。

私が注目してるのはmin値。過去の最悪値を見てますが、年々状況は悪化し30年でようやくプラスですが、1989年12月のピークを考えると、あと4年で最高値を超えないと30年リターンがマイナス転落です。それとも日経平均まさかの急上昇?神のみぞ知るです。

ちなみに米国では、1929年の大恐慌前の最高値の回復に25年くらいかかったのが、私の知る最大期間。日本は、そのワースト記録を絶賛更新中です。

日経平均でもう一つ気にしているのが、直近の20年リターンです。バブル期を挟んでないので、すくすく良くなっていって欲しいんですよ。

201512142

茶色の線が、20年間の年率換算リターンです。ようやく最近、プラスになってきましたね。

 

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コメント

NightWalker様
興味深い記事を拝見させて頂いております。平均回帰なる単語初めて目にしました。インデックスの長期保有が確実にリターンを生むものではないと理解しました。更に検索しました、吊られた男さんブログ(2012.02.27記事)を合わせると、最初に多額の投資を行い悪い結果が出ると取り返しのつかない事態に落ちる可能性が高くなるとも理解しました。時間を含めた分散の大事さを痛感しています。私は定年後なので時間分散は出来ません。多くのインデックス投資ブロガーさんは30から40代の高学歴の方々と推察しております。定年後の話題を中心としたブログをご存じありませんか?
お忙しいところ申し訳ありません。

投稿: パミサン | 2015年12月13日 (日) 09時05分

パミサン様
 コメントありがとうございます。
 定年後の話題を中心としたブログは、残念ながら、ご紹介できるほど存じ上げません。
 もし、定年後の投資という意味であるなら、私のブログの右サイドバーにあるインデックス投資系ブログのリンクをご推薦いたします。収入のない定年後と現役時代の違いは、リスク資産の比率であって(大幅に少ない)、その点をご注意くだされば、大いに参考になると思いますよ〜!

投稿: NightWalker | 2015年12月13日 (日) 15時27分

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