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2012年6月19日 (火)

VIX指数の平均 1990/1-2012/6

  VIX指数が久しぶりに20を下回りました。

 ギリシャの選挙結果を受けてでしょうかねー。

 いままで、あまり計算したことがなかったのですが、ふと気になり、VIX指数の平均値を調べてみました。

(期間:1990/1 ~ 2012/6/18)

  • 平均値  =20.54
  • 最大値  =80.86
  • 最小値  =9.31
  • 標準偏差 =8.20

  でした。

 S&P500指数(ドルベース)との比較でみてみます。

20120619

 たしかにVIX指数が平均を下回る期間は株価の上昇がみられるような気もします。

 問題は、この期間を見極めるのがなかなか難しいということと、VIX指数と株価上昇の相関関係自体がアノマリーかもしれないということです。

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