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2012年2月 6日 (月)

リバランスのレンジについて考える

 目標ポートフォリオを決めるとき、目標のレンジを考えておくというのがあります。

 たとえば、日本株の比率を25%とした人が実際には20%~30%レンジとして、その範囲を超えない場合はリバランスしないというような考え方です。

 私の場合、勘で決めてます・・・・・・・・・・・・・・

 ちょっと計算してみることにしました(^^;)

 非常に単純なケースで考えてみます。

 リスク資産50% キャッシュ50%というポートフォリオの人がリスク資産が10%上昇、20%上昇・・・50%上昇した場合、ポートフォリオがどうなっていくかという試算です。

<当初のポートフォリオ>

201202051_2

<リスク資産が10%上昇>

201202052

<リスク資産が20%上昇>

201202053

<リスク資産が30%上昇>

201202054

<リスク資産が40%上昇>

201202055

<リスク資産が50%上昇>

201202056

 なるほどねえ たとえば、標準偏差が20%のリスク資産だとして、上記の場合、1シグマ(-20%~+20%)でリバランス発動したい時はレンジを45%~55%。2シグマまで踏ん張るんだという時はレンジを42%~58%にすればよいということになるのかな?

 むむ。少し、今のリバランス発動条件微調整してみようかな?と自分で思ったりするエントリーでした(^^;)

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コメント

なるほど、私の感覚とだいぶ違ったので
今度よくシミュレーションして、よく考えたいと思いました。

投稿: 名無し | 2012年2月 6日 (月) 02時44分

名無し様
 コメントありがとうございます。
 何か気がつかれたことがあれば幸いですm(__)m

投稿: NightWalker | 2012年2月 7日 (火) 00時27分

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