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2009年11月26日 (木)

有効フロンティア

  FPの江原さんという方(ブログはこちら)から有効フロンティアを計算したので、見てほしいと頼まれました。

  といっても、私は、別に専門家でもないので、お答えすることができません。

  同じように、いろいろお考え の方もいらっしゃるのではないかと考え、エントリーを立てることにしました。

1.有効フロンティアの計算の仕方

  リンク先のタロットさんのエントリーにある計算表で計算してみましょう。

2.有効フロンティアを計算することの意味

  あくまで、過去の相関と過去のリターン、過去のばらつき(標準偏差)に基づいて計算したにすぎないので、未来を占うことはできても予測はできない。

  ただし、占いと一緒で気休めの効果はある(個人差があります)。

  また、ゲームとして、楽しめる(個人差があります(^^;))

  この点については、相互リンク先の水瀬さんが、ナイスなエントリーを書いてらっしゃいますので、ご参考まで。

3.最近の私の考え

  • 日本債券が重要
  • 計算は、めんどくさくなったので、やらない(^^;)
  • でも分散は大事。
  • リバランスも大事

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コメント

NightWalker さま

このたびは、お忙しいところお時間を頂きありがとうございました。助かりました。

わたしのブログのご紹介までして頂き、ありがとうございました。

m(_ _)m

投稿: えばら | 2009年11月27日 (金) 09時37分

NightWalkerさん、

>* 日本債券が重要
>* 計算は、めんどくさくなったので、やらない(^^;)
>* でも分散は大事。
>* リバランスも大事

私もだいたい同じです。
あと、
・相関係数は徐々に高くなる
・相関の低いのは日本債券(あるいはキャッシュ)とだけ
・各クラスのリターンは低くなる
妄想ですが(汗;

投稿: Tansney Gohn | 2009年11月27日 (金) 17時29分

皆さまコメントありがとうございます。

>えばら様
 ブログ活動、がんばってください。

>Tansney Gohn 様
 相関係数とリターンは、予測できないと考えています(^^;)。

投稿: NightWalker | 2009年11月27日 (金) 23時11分

NightWalkerさん、

まぁ、予想はよそうというぐらいですから、当たらないでしょうが、日本債券(またはキャッシュ)と他のクラスとの相関は低いだろうと思っております。

投稿: Tansney Gohn | 2009年11月28日 (土) 06時59分

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