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2008年8月17日 (日)

S&P500 の日次リターンに見る稲妻の輝くあるいは落雷の瞬間

  「稲妻が輝く瞬間」とは、 必読書といっていい「敗者のゲーム」p31の言葉です。

 稲妻が輝く瞬間、あるいは落雷coldsweats01の瞬間は、どの程度あるものなのか?

 上記エントリーでは、1950/1/3~2008/8/12の期間のS&P500の日次リターンのばらつきについて取り上げました。だいたい-2%~2%の範囲に日次リターンは収まっていますが、そうは言っても、暴騰や暴落の日があるだろう、と気になる方もいらっしゃると思います。私もそんな気弱な一人です。

  というわけで日次リターンの度数分布表が以下です。

データ区間 頻度
~-25% 0
~-20% 1
~-15% 0
~-10% 0
~-5% 10
~0% 6962
~5% 7765
~10% 8

 いったい、日次リターンが何パーセント以上(あるいは以下)の時を稲妻が輝く(あるいは落雷)と呼べばよいのかよくわかりませんが、 上表では、5%きざみにしてみました。思ったより、無茶苦茶な暴騰や暴落は多くありません。(多いと困りますがcoldsweats01)。

 上位(下位)ベスト(ワースト)10を見てみます。

 燦然と輝く?暴落ナンバーワンは、ブラックマンデー。暴騰もブラックマンデーのときの反騰でした。

<暴落ワースト10>

Date 日次リターン
1987/10/19 -20.47%
1987/10/26 -8.28%
1997/10/27 -6.87%
1998/08/31 -6.80%
1988/01/08 -6.77%
1962/05/28 -6.68%
1955/09/26 -6.62%
1989/10/13 -6.12%
2000/04/14 -5.83%
1950/06/26 -5.38%
1987/10/16 -5.16%

<暴騰ベスト10>

Date 日次リターン
1987/10/21 9.10%
2002/07/24 5.73%
2002/07/29 5.41%
1987/10/20 5.33%
1997/10/28 5.12%
1998/09/08 5.09%
1970/05/27 5.02%
2001/01/03 5.01%
1987/10/29 4.93%
2000/03/16 4.76%
1982/08/17 4.76%

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