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2008年6月 9日 (月)

恐怖指数とEWJ 10年の推移

  日経ヴェリタスさんに

  という記事があります。恐怖指数の短期変動と日経平均の相関に関する内容のようです。

 ところで、長期ではどうなんでしょうか。

 グラフにしてみました。coldsweats01

 日本株としては、EWJを使ってみました。

<ここ10年の推移>

200806091

<ここ10年の月次変動率(騰落率)の相関>

200806092

  因果関係......うーむ、見えませんcoldsweats01

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コメント

VIXと株式インデックスでポートフォリオを組むという方法があります。
株式が急落したときにVIXがスパイクするため、ヘッジになるようです。

投稿: グラフトン通り | 2008年6月 9日 (月) 22時30分

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