« 湾岸産油国、通貨切り上げ検討 | トップページ | ソニー銀、預金残高1兆円を突破・新規参入銀で初 »

2008年2月 3日 (日)

バランスファンドのリスクリターンの試算 (2)

  タロットさんの効率的フロンティア計算シート を活用させていただき、前回エントリーの結果を 図にしてみました。タロットさん、ありがとうございます。

<タロットさんの効率的フロンティア計算シート>

<前回エントリー>

<結果>

  • タロットさんの効率的フロンティア計算シートの複数の結果をハンドワークで合成。
  • タロットさんの効率的フロンティア計算シートは6資産までの対応なので、新興国株式は、はずした。
  • 新興国株式を含むセゾン・バンガードは、これまたハンドワークで だいたいの位置にマーカーを貼り付け。

200802031

  どのバランスファンドも、ベスト投資信託ガイド 2008年 2/6号に出ていたイボットソンさんのデータを基に(期待リターンは私が独断により補正)計算した効率的フロンティア上にほぼ乗っかってます。びっくりです。

 あとは、リートが好きとか嫌いとか、コストとか、期待リターンをどう考えるとか、どこの証券会社が好きか、とか、そういったところが選択の悩みどころになったりするわけですね。

 ところで、バランスファンド同士を組み合わせたらどうなるでしょうか。混ぜ方によっては、せっかく元のファンドが効率的フロンティア上に乗っていたのに外れてしまう場合も考えられます。効率的フロンティアそのものが変わるわけではないのです。ご自身の全体のアロケーションを把握して計算の上、ご判断ください。

 この計算ができない人はMpiスタイラス等々の計算ツールをお持ちのFPさんに有償と思われますが相談されるか、細かいことは気にしない(^^;)か、となります。

<注意事項> 

 しつこいようですが、上記はあくまで、ベスト投資信託ガイド 2008年 2/6号に出ていたおかげで、たまたま入手できたイボットソンさんのデータを使って、遊びで計算しただけです。くれぐれも絶対的なものだと思わないでください。

 実際の投資は自己責任、自己判断にてお願い申し上げます。

<おまけ その1>

 私の1/31付けポートフォリオも計算してみました。私は日本リートがないので新興国株式を入れても6資産に集約でき、タロットさんの効率的フロンティア計算シートをそのまま使えました。(バランスファンド分は案分して割り当て)

200802032  

 あ、乗っかってる。よかった(^^)。

<おまけ その2>

 Excel2007をお使いの方でタロットさんの効率的フロンティア計算シートのグラフが変になってしまった人は、自分でグラフの軸の書式をエディットし、軸の最小値と最大値を適当に合わせると表示できるようになります。というか、私はそうなりました。

|
follow us in feedly このエントリーをはてなブックマークに追加
にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ

« 湾岸産油国、通貨切り上げ検討 | トップページ | ソニー銀、預金残高1兆円を突破・新規参入銀で初 »

コメント

NightWalkerさん

本題とは外れるのですが、ブログへのグラフの貼り付けが出来なくて困っています。

同じcocologのユーザーとしてやり方をご教示頂けましたら、「大変大変」助かります。

私の拙いブログの見栄え改善のため、よろしくお願いいたします。

投稿: レバレッジ君 | 2008年2月 3日 (日) 12時36分

レバレッジ君様
 imgというボタンがあるはずです。ココログのヘルプを参照してみてください。

投稿: NightWalker | 2008年2月 3日 (日) 23時52分

タロットさんの効率的フロンティア計算シートを使ってまったく同じネタを考えていました(笑)

ビジュアルで比較してみると個性がよくわかりますね?
自分の資産を計算してみるとぜんぜん乗っかっていないので年内の目標の目安になりそうです。

投稿: とよぴ~ | 2008年2月 4日 (月) 05時59分

とよぴ~様
 コメントありがとうございます。
 すみません、半ば義務感?というか使命感を持って計算してみました(^^;)。

投稿: NightWalker | 2008年2月 4日 (月) 22時59分

NightWalkerさん

imgでテスト挿入してみました。文字がボケるのですがいろいろ試行してみます。

ありがとうございました。

注:テスト画像は一定時間経過後、削除します。

投稿: レバレッジ君 | 2008年2月 4日 (月) 23時29分

バランスファンドはそれぞれ、ある程度リスクとリターンの相関をきちんと考慮し、ポートフォリオを組んでいるのが理解できました。

SBIみたいに均等分散するものでも、きちんとライン上に乗っかるみたいですね。この点は少し以外に感じるところもありました。

投稿: 新幹線 | 2008年2月 5日 (火) 00時52分

新幹線様
 コメントありがとうございます。
 相関係数次第ですので、一例ということで。

投稿: NightWalker | 2008年2月 5日 (火) 22時15分

ども。
ここまで使いこなしていただけると、僕としても嬉しい限りです!

<おまけ その2>の情報は参考になりました。今のところExcel2007環境が無いのでちょっと試せないのですが、次回のバージョンアップのときには対応したいと思います。
#時期は未定です(^^;)

投稿: タロット | 2008年2月 9日 (土) 09時39分

タロット様
 コメントありがとうございます。
>次回のバージョンアップ
 期待してます!ついでに8~10資産対応はいかがでしょうbleah

投稿: NightWalker | 2008年2月 9日 (土) 17時59分

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/93049/17936994

この記事へのトラックバック一覧です: バランスファンドのリスクリターンの試算 (2):

» バランスファンドってどうなのよ? [インデックス投資でラクラク投資信託生活♪]
セゾン証券や、ジョインベスト証券、イートレード証券などから続々と発売される低コストなインデックス型バランスファンドを比較することにしましたよ♪ [続きを読む]

受信: 2008年2月19日 (火) 19時14分

« 湾岸産油国、通貨切り上げ検討 | トップページ | ソニー銀、預金残高1兆円を突破・新規参入銀で初 »

 

オススメの本


北村 慶:
貧乏人のデイトレ 金持ちのインベストメント


バートン・マルキール:
ウォール街のランダム・ウォーカー 原著第11版


チャールズ・ エリス:
敗者のゲーム〈原著第6版〉


ジェレミー・シーゲル:
株式投資の未来~永続する会社が本当の利益をもたらす








オススメの証券会社


SBI証券

楽天証券

マネックス証券


セゾン投信



私のメイン証券です。豊富な品揃え。ローコスト投信もたくさんあります。投信マイレージも魅力的♪
旧DLJディレクトSFG証券の頃から使ってます。海外ETFも超ローコストDC専用ファンドの一般売りも楽天証券さんが始まりでした。確定拠出年金も魅力的。使いやすいサイトも特徴です。

私が最初に開設したネット証券がこちら。かれこれ17年のお付き合いとなります。その頃買ったバンガード・ウェルズリーインカムファンドは長期保有中♪
投資信託|セゾン投信
ローコスト直販投信の雄。世界のバンガードファンドで世界分散投資ができます。セゾンさんのチャレンジがあったからこそ今のローコスト インデックス時代がありました。NISA対応♪



 
Copyright © 2005 - 2017 NightWalker's Investment Blog All Rights Reserved.