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2007年9月 8日 (土)

日経平均の月次リターン平均値 2007/8

 日経平均の月次リターンの平均を月別に計算してみました。

  • 1959~1988 → 1988~2007の20期間分
  • 先月末終値から当月末終値のリターンをそれぞれ30年分平均

期間 1月 2月 3月 4月 5月 6月
~1988 4.0% 1.4% 2.8% 0.7% 0.4% 2.0%
~1989 4.0% 1.3% 2.7% 0.9% 0.2% 1.8%
~1990 3.5% 0.9% 2.1% 0.8% 0.9% 1.4%
~1991 3.1% 1.3% 2.0% 0.6% 0.8% 0.9%
~1992 2.8% 1.2% 1.8% 0.4% 1.0% 0.3%
~1993 2.7% 1.1% 1.9% 0.9% 1.0% 0.1%
~1994 3.0% 1.2% 1.8% 1.0% 1.0% 0.0%
~1995 2.7% 1.0% 1.9% 1.0% 0.9% -0.1%
~1996 2.8% 0.8% 1.9% 1.1% 1.0% 0.0%
~1997 2.6% 0.8% 1.9% 1.4% 1.0% 0.1%
~1998 2.8% 0.7% 1.8% 1.0% 1.0% 0.0%
~1999 2.7% 0.8% 1.9% 1.1% 0.7% 0.3%
~2000 2.9% 0.8% 1.8% 1.3% 0.5% 0.4%
~2001 2.7% 0.3% 1.6% 1.4% 0.3% 0.1%
~2002 2.4% 0.3% 1.5% 1.4% 0.1% -0.3%
~2003 2.3% 0.4% 1.3% 1.7% 0.4% -0.1%
~2004 2.2% 0.4% 1.5% 1.6% 0.2% 0.2%
~2005 2.1% 0.3% 1.4% 1.4% 0.3% 0.2%
~2006 1.9% 0.2% 1.5% 1.4% 0.0% 0.0%
~2007 2.0% 0.4% 1.5% 1.3% 0.1% 0.1%

期間 7月 8月 9月 10月 11月 12月
~1988 -0.4% 0.4% -0.3% 0.0% 1.4% 1.6%
~1989 -0.4% 0.3% -0.3% -0.2% 1.5% 2.1%
~1990 -0.5% -0.5% -1.1% 0.4% 1.1% 2.1%
~1991 -0.4% -0.5% -0.7% 1.0% 0.7% 1.9%
~1992 -0.3% 0.0% -0.5% 1.0% 0.4% 1.8%
~1993 0.2% 0.2% -0.5% 0.7% 0.1% 2.1%
~1994 0.3% 0.3% -0.5% 0.8% -0.1% 2.2%
~1995 0.7% 0.1% -0.5% 0.7% -0.2% 2.3%
~1996 0.4% 0.1% -0.3% 0.6% 0.0% 1.9%
~1997 0.4% 0.1% -0.3% 0.2% 0.3% 1.6%
~1998 0.4% -0.6% -0.7% 0.4% 0.7% 1.4%
~1999 0.6% -0.8% -0.8% 0.3% 0.7% 1.2%
~2000 0.3% -0.5% -1.0% -0.1% 0.9% 1.0%
~2001 0.0% -0.4% -1.4% 0.3% 0.7% 0.6%
~2002 -0.5% -0.6% -1.8% -0.1% 0.7% 0.2%
~2003 -0.6% -0.2% -1.6% 0.0% 0.7% 0.5%
~2004 -0.6% 0.0% -1.5% 0.3% 0.5% 0.8%
~2005 -0.4% 0.3% -1.0% -0.1% 0.8% 1.0%
~2006 -0.3% 0.4% -1.1% 0.0% 0.9% 0.9%
~2007 -0.4% 0.1% * * * *

 1月は儲かる?そんなことはないようです。

 1月の月次リターン推移を見てみます。

20070908

   最近(この20年くらい)は、 年ごとの月次リターンの乱高下が激しく、全体的にも、 低下傾向のようですね。

 他の月についてもグラフは書けますが、やめときます(^^;)。

  次回は、年次リターンで同じことをやってみます。

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