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2007年8月 4日 (土)

AGGとTIPの相関関係

 AGGとTIPおよびIVVの相関関係を計算してみました。

  • 米Yahooのヒストリカルデータを使用:AGG TIP IVV
  • 期間:2004/7~2007/7
  • Adj Close(ドルベース)の月次リターンの相関係数を計算。
  • 相関係数は、ExcelのCorrel 関数で計算。

  AGG TIP IVV
AGG 1.00 0.79 -0.17
TIP 0.79 1.00 -0.31
IVV -0.17 -0.31 1.00

 以上、計算間違いがあるかもしれませんので、あくまで、ご参考ということで、ご容赦賜わりたく。

 相関係数は、日々、変化するものです。未来どうなるかはわかりません。

  なお、私自身は、AGG、TIP ともに投資する予定は、今のところ、ありません。

 IVVは、投資しています。イートレードで(^^)。この話は、次回。

<余談> 

 TIPについては、リターンの計算を、私が理解できていないところがあります。

 上記、米YahooのadjClose値では

  • 2004/7  96.89$ → 2007/7 100.36$
  • 100.36/96.87-1 = 3.6%  年次複利リターン換算で1.2%程度

のはずなのに、米Yahooのパフォーマンスを見ると、3年間の年次複利リターンと思われるところに3.55%と書いてあったりして、この差は、どういうことなんだろうか、と。

 AGGは、

  • 2004/7  88.47$ → 2007/7 98.56$
  • 98.56/88.47-1 = 11.4%  年次複利リターン換算3.7%程度

と米Yahooのパフォーマンス欄で、3年間の年次複利リターン3.74%と規模感のずれはありませんでした。

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コメント

NightWalkerさん
こんばんは
早速、調査頂き有難うございます
参考になったのですが、確かに分かりにくい商品ですね
私も分からないものに投資するのは止めておきます。
債券については、やはりゼロクーポンを多通貨で分散するのが良いかもしれませんね

投稿: mi-corazon | 2007年8月 7日 (火) 01時54分

追伸です
与六さんのBlogで「TIPSの長所・短所」について解説されていました。
偶然?タイムリーですね
記事は結構詳しいですが、それでもまだ分かりにくい部分はあります。
まだまだ勉強が必要ですね

投稿: mi-corazon | 2007年8月 7日 (火) 03時05分

mi-corazon 様
 コメントありがとうございます。

>ゼロクーポンを多通貨で分散する
 これは、実際問題として(少なくとも私には)、難しいのではないかと。

 で、外国債券インデックスファンドを活用することにしています。

投稿: NightWalker | 2007年8月 7日 (火) 21時29分

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