AGGとTIPの相関関係

　AGGとTIPおよびIVVの相関関係を計算してみました。

• 米Yahooのヒストリカルデータを使用：AGG　TIP　IVV
• 期間：2004/7～2007/7
• Adj Close(ドルベース)の月次リターンの相関係数を計算。
• 相関係数は、ExcelのCorrel 関数で計算。

	AGG	TIP	IVV
AGG	1.00	0.79	-0.17
TIP	0.79	1.00	-0.31
IVV	-0.17	-0.31	1.00

　以上、計算間違いがあるかもしれませんので、あくまで、ご参考ということで、ご容赦賜わりたく。

　相関係数は、日々、変化するものです。未来どうなるかはわかりません。

  なお、私自身は、AGG、TIP ともに投資する予定は、今のところ、ありません。

　IVVは、投資しています。イートレードで（＾＾）。この話は、次回。

＜余談＞ 

　TIPについては、リターンの計算を、私が理解できていないところがあります。

　上記、米YahooのａｄｊClose値では

• 2004/7  96.89$　→　2007/7 100.36$
• 100.36/96.87-1 = 3.6%　 年次複利リターン換算で1.2%程度

のはずなのに、米Yahooのパフォーマンスを見ると、3年間の年次複利リターンと思われるところに3.55％と書いてあったりして、この差は、どういうことなんだろうか、と。

　AGGは、

• 2004/7  88.47$　→　2007/7 98.56$
• 98.56/88.47-1 = 11.4%　 年次複利リターン換算3.7%程度

と米Yahooのパフォーマンス欄で、3年間の年次複利リターン3.74％と規模感のずれはありませんでした。