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2007年7月15日 (日)

2004/7-2007/6 SPY EFA EEM の相関係数

 突然ですが(^^;)、SPY、EFA、EEMの月次リターンの相関係数を計算してみました。

SPY EFA EEM
SPY 1.00 0.70 0.68
EFA 0.70 1.00 0.84
EEM 0.68 0.84 1.00
  • 期間は、2004/7-2007/6
  • Adj Close Price(米Yahooより) の月次リターン(ドルベース)で計算
  • ExcelのCORREL関数で計算

  です。

  ご参考に2年間のチャートです。(EFA,EEM,S&P500)

20070715

  相関係数は、高い方かもしれません。とくにEFAとEEM間。それだけ、世界経済のグローバル化が進んでいる、ということかもしれません。

 相関係数って何?という方のために....

  • 相関係数は、相関関係の強さを表す統計量で-1~1になる。
  • 1のとき全く同じ、-1のとき全く逆、0のときは、全く関係なく動いた、という意味。
  • 相関係数±0~ ±0.4のとき、弱い相関。±0.7~±1のとき、強い相関。と言われている。
  • 相関関係の弱い証券を組み合わせると、リスクが減る、と言われている。

 なお、相関係数は、Excelさえあれば、誰でも計算できます。

  1. ヒストリカルデータをなんとかして入手しExcelに落とす。(Yahooなどで入手可能)
  2. 月次リターン(根性があれば日次?)をExcelで計算する。
  3. ExcelのCorrel関数を使って、任意の二つの月次リターンの相関を計算する。

 おそらく、一番、かったるいのは、手順の1でしょう。

 私は下記の本の、p84-86で勉強しました。ぜひ、皆様にも計算していただき、私の計算間違いを指摘していただけると幸いです(爆)。

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