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2007年7月30日 (月)

2007/7/27 AGGとSPYと円ドルレート

  AGG(債券ETF)とSPYと円ドルレートを 前回エントリーと同じ期間で調べてみたいと思います。

 まず、2007/4/27~7/27の3ヶ月

4月27日 7月27日 騰落率
AGG 98.88 98.73 ▲0.15%
SPY 148.89 145.11 ▲2.54%
ドル 119.60 118.60 ▲0.84%

  次に暴落直前の2007/7/24までの3ヶ月弱。

4月27日 7月24日 騰落率
AGG 98.88 98.54 ▲0.34%
SPY 148.89 151.30 1.62%
ドル 119.60 120.02 0.35%

  最後に2007/7/24から2007/7/27の3日間。

7月24日 7月27日 騰落率
AGG 98.54 98.73 0.19%
SPY 151.30 145.11 ▲4.09%
ドル 120.02 118.60 ▲1.18%

  次のことが、わかったような気がします。

  • 債券は、株と逆に動く傾向があるようだ。
  • 外国資産は、為替が絡むと株も債券も影響を受けてしまう。
  • 短期の細かいことを気にしてもしょうがない。気を長く持とう(^^)。

 以上、「当たり前のことでも、数字で見てみよう」でした。

 

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コメント

内藤さんの著作によると、昨今の外国債券と外国株式の相関関数は「0.51」らしいですね。

日本株と世界株の相関関数(0.35)よりこれは大きいわけで、「為替の影響は直撃しやすい」ということを示しているような機がします。

投稿: 新幹線 | 2007年7月31日 (火) 00時04分

新幹線様
 コメントありがとうございます。
 外国債券と外国株式の関係は、為替ヘッジありのケースも見ておく必要があるかもしれません。

投稿: NightWalker | 2007年7月31日 (火) 21時38分

こんばんは
いつも興味深く読ませて貰っています。
NightWalkerさんの各分析データを見て
インデックス投資の道に進もうと思い
証券口座開設に踏み切りました。
さて、表題から外れた質問で恐縮ですが
AGGとTIPの比較については、どの様に評価されていますか?
個人的には「インフレを考慮するか否かが選択のポイント」と認識しています。

投稿: mi-corazon | 2007年8月 3日 (金) 01時15分

mi-corazon様
 コメントありがとうございます。

 物価連動債は、

・インフレを考慮するかどうか?

 ということに加え、

・(少なくとも私には)よくわからない(笑)

 ということがあります。

・物価連動債は、一般債券とは、別の資産クラスと考えたほうが良さそうという意見を聞いたりする。(ソース失念。ご容赦。)
・インフレに強いといわれる株式との相関がなぜだか低いらしい。
・機関投資家にしか販売されていない。よって、間接購入せざるを得ずコストがかかる。回収できるのだろうか。
・金融当局が金利でコントロールしようとするインフレとの戦いの結果について想像した結果、金利が勝つような気がするが、シロートには、よく、わからない領域。

 などが、商品性について、わからない理由です。

 で、わからないものには、投資しないことにしています。

投稿: NightWalker | 2007年8月 4日 (土) 13時28分

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