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2007年2月 8日 (木)

投資主体別売買動向による投資法の試算

  私が、毎朝、見ているモーニングサテライトですが、そこで、投信資金流出?という話が出ていました。
  12月、1月と投信が売り越しているというのです。アクティブ投信の利益確定売りによるもので、インデックス投信は流出していない、との分析でした。

  本当?と思いながら、私が時々チェックしている投資主体別売買動向を見てみました。

 なるほど、12月、1月と確かに投信は売り越しています。

 このサイトでは、投資主体を、大きく外国人、国内法人、国内個人で売買動向を集計しています。ふと思ったのは、この中で、一番儲かったのは誰だろうと言う疑問です。

 で、早速計算してみました。

 ルールは以下の通りです。

  • 外国人、国内法人、国内個人それぞれ買い越した月のみ10000円分、日経平均指数に投資。
  • 売り越しの月は買わない。
  • 日経平均指数は、月末の終値で買う。
  • 2006年1年間で評価

さて、まず売買動向を整理します。○が買い越した月、無印が売り越した月です。

年月

外国人

国内法人

国内個人

日経終値

Jan-06

 

16,649.82

Feb-06

 

 

16,205.43

Mar-06

 

 

17,059.66

Apr-06

 

 

16,906.23

May-06

 

15,467.33

Jun-06

 

 

15,505.18

Jul-06

 

15,456.81

Aug-06

 

 

16,140.76

Sep-06

 

16,127.58

Oct-06

 

 

16,399.39

Nov-06

 

16,274.33

Dec-06

 

 

17,225.83

 なんだかんだと外国人の買い越し月が多かったんですね。

 さて、結果はどうでしょうか?

項目 外国人 国内法人 国内個人
投資額 100,000 50,000 20,000
年末評価額 104,848 54,657 21,483
収益率 4.8% 9.3% 7.4%

 はい、国内法人様が一番儲け上手でした。国内法人様と言っても、金融法人、事業法人、投信、その他多数のステークホルダーで形成されています。誰がホントに儲けたのかは、これだけではわかりませんが。

 外国人が唯一売った5月6月に、国内法人様は買い越してました。

 この投資法で必ず儲かるわけではないのでしょうけれど、ご参考と言うことで。

 それでは、失礼します。

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コメント

 いつも拝見させていただいています。私も「モーサテ」ファンで、このニュースを見ました。アクティブファンドの利益確定売りの理由が、パフォーマンスがやっと回復してきたことによる「やれやれ」売りという説明に、インデックス派としては、うれしく感じました。
 ところが、このニュースの数時間後に日銀からマネーサプライ速報が発表されたのですが、それによると、1月の投信残高は前月より1.3兆円も増加しているんですよ。
 わたしは、ブログでどちらを取り上げるべきか考え、モーサテの方がインデックス派には朗報に思えたのですが、いかんせんそのデータの出典がつかめず、後者を選択しました。「投資主体別売買動向」は今後チェックしたいと思います。

投稿: エル | 2007年2月10日 (土) 01時02分

エル様
 コメントありがとうございます。
 投資主体別売買動向では、12月-142,277百万円、1月-119,229百万円、と言うことになっています。
 こんなレポートもあります。
 http://www.toushin.or.jp/result/getuji/g5.pdf

 株式運用は国内売り越し、海外買い越し。ただし資金は流入し値上がりにより総額は増加、ということではないでしょうか。
 

投稿: NightWalker | 2007年2月10日 (土) 07時07分

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