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新春お年玉プレゼント
皆様、あけまして、おめでとうございます。旧年中は、たいへんお世話になりました。
いきなりですが、お年玉プレゼントです。
ＮｉｇｈｔＷａｌｋｅｒ謹製？マイポートフォリオ リスク・リターン計算用Ｅｘｃｅｌフォーマットです。複数のパターンを一度に計算できるようにしたため、最適ポートフォリオの探索に使えます。
お年玉はここ↓です。
【特徴】
- ６資産クラス分に対応。基本４資産以外に２資産ぐらい増やせるようにしました。
- １１パターンのポートフォリオを計算でき、リスクリターンのグラフが描ける。
- シャープレシオも計算するようにしました。
【使い方】
- 色付きのセルにお好みの値を入れる。プレ入力はここから持ってきた値を入れてあります。
【お願い事項】
この表は、各アセットの期待収益率、標準偏差、相関係数が命です。
良い相関係数データがあったら、あるいは、良い長期のヒストリカルデータがあったら、ぜひぜひ、教えてください。
【ご注意事項】
- 例によってですが、計算間違いがあるかもしれません。ご注意くださいm(_ _)m 。計算間違いがあった場合にも責任は持ちかねます。
- 転載は、禁止です。(リンクはＯＫ）
- シートには、保護などの細工はしてません。ご自由に加工してください。不具合を見つけた場合はご自身で修正願います。
期待収益率の計算は簡単な加重平均ですが、ポートフォリオのリスク(標準偏差)計算は、とても難しいです。分散共分散マトリックスというのを使えば計算できるのですが、手計算なんて絶対にできません。Ｅｘｃｅｌのフォーマットをネットで探したのですが、良いフォーマットに出会えませんでした。下記を参考に 丸２日かけて作りました。
参考文献
コメント
あけましておめでとうございます。
早速、使わせていただきます。
今年もブログの更新を楽しみにしています。
投稿: happydog | 2007年1月 1日 (月) 14時51分
happydog様
早速のご利用、ありがとうございます。
本年もよろしくお願い致します。
投稿: NightWalker | 2007年1月 1日 (月) 19時46分
あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
お年玉プレゼントをさっそく頂きました。
いろいろと数値を変えて遊ばしてもらいます。
素晴らしいプレゼントありがとうございます。
投稿: ツテ | 2007年1月 1日 (月) 22時05分
ツテ様
ありがとうございます。遊んでみてください。
本年もよろしくお願い致します。
投稿: NightWalker | 2007年1月 2日 (火) 08時50分
拙ブログへのコメントありがとうございました。
今年もよろしくお願いします。
早速お年玉頂いちゃいました。
面白いですねぇ。色々試してみたいと思います。
投稿: renny | 2007年1月 3日 (水) 18時00分
renny様
本年もよろしくお願い致します。
お年玉、ぜひ遊んでみてください。
(間違い等ありましたら、ご容赦を...^^;)
投稿: NightWalker | 2007年1月 3日 (水) 18時49分
はじめまして、
いつも参考にさせていただいてます。勝手ながらリンクさせていただきました。
野村證券金融経済研究所の向井康晴氏が２００５／６／１４付の「リスク・バジェッティングとオルタナティブ投資の実践」と題したパワーポイントの資料のP-４１にアセットクラスを３２分類として標準偏差や相関係数を記載した表を掲載しています。グーグルで「オルタナティブ投資の実践」を検索するとヒットします。
ぼくは、この表のﾃﾞｰﾀで、ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵのﾘｽｸとﾘﾀｰﾝを計算しています。ご参考まで。
投稿: しゅうん | 2007年1月 5日 (金) 07時07分
しゅうん様
コメントありがとうございます。
私もリンクさせていただきました。
今後ともよろしくお願い致します。
また、貴重な情報ありがとうございます。さ、32資産分のリスクリターンの素データ。さすが、プロ、すごいデータです。
ありがとうございました(感涙)！早速、ググって入手させていただきました。
投稿: NightWalker | 2007年1月 5日 (金) 21時03分