« 今年の私のベストファンド | トップページ | 母のポートフォリオの検討(の前に再度、毎月分配型について考える) »

2007年1月 1日 (月)

新春お年玉プレゼント

 皆様、あけまして、おめでとうございます。旧年中は、たいへんお世話になりました。

 いきなりですが、お年玉プレゼントです。

 NightWalker謹製?マイポートフォリオ リスク・リターン計算用Excelフォーマットです。複数のパターンを一度に計算できるようにしたため、最適ポートフォリオの探索に使えます。

   お年玉はここ↓です。  

   「riskreturn_rev1.xls」をダウンロード

【特徴】

  • 6資産クラス分に対応。基本4資産以外に2資産ぐらい増やせるようにしました。
  • 11パターンのポートフォリオを計算でき、リスクリターンのグラフが描ける。
  • シャープレシオも計算するようにしました。

【使い方】

  • 色付きのセルにお好みの値を入れる。プレ入力はここから持ってきた値を入れてあります。

【お願い事項】

  この表は、各アセットの期待収益率、標準偏差、相関係数が命です。

  良い相関係数データがあったら、あるいは、良い長期のヒストリカルデータがあったら、ぜひぜひ、教えてください。

【ご注意事項】

  • 例によってですが、計算間違いがあるかもしれません。ご注意くださいm(_ _)m 。計算間違いがあった場合にも責任は持ちかねます。
  • 転載は、禁止です。(リンクはOK)
  • シートには、保護などの細工はしてません。ご自由に加工してください。不具合を見つけた場合はご自身で修正願います。

 期待収益率の計算は簡単な加重平均ですが、ポートフォリオのリスク(標準偏差)計算は、とても難しいです。分散共分散マトリックスというのを使えば計算できるのですが、手計算なんて絶対にできません。Excelのフォーマットをネットで探したのですが、良いフォーマットに出会えませんでした。下記を参考に 丸2日かけて作りました。

 参考文献

|
follow us in feedly このエントリーをはてなブックマークに追加
にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ

« 今年の私のベストファンド | トップページ | 母のポートフォリオの検討(の前に再度、毎月分配型について考える) »

コメント

あけましておめでとうございます。
早速、使わせていただきます。

今年もブログの更新を楽しみにしています。

投稿: happydog | 2007年1月 1日 (月) 14時51分

happydog様
 早速のご利用、ありがとうございます。
 本年もよろしくお願い致します。

投稿: NightWalker | 2007年1月 1日 (月) 19時46分

あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。

お年玉プレゼントをさっそく頂きました。
いろいろと数値を変えて遊ばしてもらいます。
素晴らしいプレゼントありがとうございます。

投稿: ツテ | 2007年1月 1日 (月) 22時05分

ツテ様
 ありがとうございます。遊んでみてください。
 本年もよろしくお願い致します。

投稿: NightWalker | 2007年1月 2日 (火) 08時50分

拙ブログへのコメントありがとうございました。
今年もよろしくお願いします。
早速お年玉頂いちゃいました。
面白いですねぇ。色々試してみたいと思います。

投稿: renny | 2007年1月 3日 (水) 18時00分

renny様
 本年もよろしくお願い致します。
 お年玉、ぜひ遊んでみてください。
 (間違い等ありましたら、ご容赦を...^^;)

投稿: NightWalker | 2007年1月 3日 (水) 18時49分

はじめまして、

いつも参考にさせていただいてます。勝手ながらリンクさせていただきました。

野村證券金融経済研究所の向井康晴氏が2005/6/14付の「リスク・バジェッティングとオルタナティブ投資の実践」と題したパワーポイントの資料のP-41にアセットクラスを32分類として標準偏差や相関係数を記載した表を掲載しています。グーグルで「オルタナティブ投資の実践」を検索するとヒットします。

ぼくは、この表のデータで、ポートフォリオのリスクとリターンを計算しています。ご参考まで。

投稿: しゅうん | 2007年1月 5日 (金) 07時07分

しゅうん様
 コメントありがとうございます。
 私もリンクさせていただきました。
 今後ともよろしくお願い致します。

 また、貴重な情報ありがとうございます。さ、32資産分のリスクリターンの素データ。さすが、プロ、すごいデータです。
 ありがとうございました(感涙)!早速、ググって入手させていただきました。

投稿: NightWalker | 2007年1月 5日 (金) 21時03分

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/93049/13289977

この記事へのトラックバック一覧です: 新春お年玉プレゼント:

» どんなポートフォリオがいいのでしょうか(有効フロンティアで遊んでみる) [徒然草]
最近,諸先輩方のブログでポートフォリオを入力すると,リスクと期待リターンを計算してくれるエクセルのシートが相次いで公開されています.それぞれ,参照しているデータが微妙に違うようで,色々と結果が異なるようです.さらに,どうせなら可能な全ポートフォリオの中から一番... [続きを読む]

受信: 2007年2月27日 (火) 01時06分

« 今年の私のベストファンド | トップページ | 母のポートフォリオの検討(の前に再度、毎月分配型について考える) »

 

オススメの本


北村 慶:
貧乏人のデイトレ 金持ちのインベストメント


バートン・マルキール:
ウォール街のランダム・ウォーカー 原著第11版


チャールズ・ エリス:
敗者のゲーム〈原著第6版〉


ジェレミー・シーゲル:
株式投資の未来~永続する会社が本当の利益をもたらす








オススメの証券会社


SBI証券

楽天証券

マネックス証券


セゾン投信



私のメイン証券です。豊富な品揃え。ローコスト投信もたくさんあります。投信マイレージも魅力的♪
旧DLJディレクトSFG証券の頃から使ってます。海外ETFも超ローコストDC専用ファンドの一般売りも楽天証券さんが始まりでした。確定拠出年金も魅力的。使いやすいサイトも特徴です。

私が最初に開設したネット証券がこちら。かれこれ17年のお付き合いとなります。その頃買ったバンガード・ウェルズリーインカムファンドは長期保有中♪
投資信託|セゾン投信
ローコスト直販投信の雄。世界のバンガードファンドで世界分散投資ができます。セゾンさんのチャレンジがあったからこそ今のローコスト インデックス時代がありました。NISA対応♪



 
Copyright © 2005 - 2017 NightWalker's Investment Blog All Rights Reserved.