« 投資信託の信託報酬が下がる時 | トップページ | ソニーバンク RiskGradeを活用したお得なファンドの考察 »

2006年8月27日 (日)

ソニーバンク RiskGradeを活用したお得なファンドの抽出

ソニーバンクを利用し、リスクに対してリターンの高い、すなわちお得な商品をスクリーニングしてみました。かなり、参考になると思います。

 注※ 2006年11月24日RiskGradeの障害についてのご報告という通知があり、H18.5.3-H18.11.3までの期間、RiskGrade値が小さく出ていたそうです。(こちらもご参照ください)相対的なリスクの大小関係はあっていたものと思われますが、ご承知の上、お読みくださいますようお願い申し上げます。

 スクリーニングは、以下の数値を自分で計算しました

  1. リスクリターンレシオ1=リターン/RiskGrade値 が一定値以上
  2. リスクリターンレシオ2=リターン/RiskGrade値の二乗 が一定値以上
  3. 極端に高いRiskGrade値を持つものを排除

 リスクリターンレシオは、シャープと同じ考えで、私が編み出しました。と言っても、リターンをリスクで割っただけですが...。

 結果、生き残ったファンドが、以下となります。さて、どれがお得でしょうか?私の考えは次のエントリーで...。

商品名 リスク リターン
インベスコ欧州東方拡大株式ファンド 高い とても高い
日興アクティブバリュー 高い 高い
フィデリティ・アジア株・ファンド 高い 高い
中央三井日本株式インデックスファンド 高い 高い
インデックスファンドTSP 高い 高い
フィデリティ・欧州株・ファンド 普通 高め
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)<世界家主倶楽部> 普通 高め
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)<世界配当倶楽部> 普通 高め
中央三井外国株式インデックスファンド 普通 まあまあ
フィデリティ・グローバル・ファンド 普通 まあまあ
MSCIインデックス・セレクト・ファンド(コクサイ・ポートフォリオ) 普通 まあまあ
メリルリンチ・USベーシック・バリュー・オープン 普通 まあまあ
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 低め まあまあ
中央三井外国債券インデックスファンド 低め 普通
日興ワールドエクイティオープン 低め 普通
フィディリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)<愛称:3つのチカラ> 低め 普通
メリルリンチ・ワールド・ボンド・オープン(為替変動型) 低め 普通

 本当は、RiskGradeやリターンが 数字で出てくるのですが、権利の問題が発生するといけないので伏せました。ソニーバンクは先日の日経の顧客満足度の高い銀行で新生銀行についで第2位でしたので、作って損はないと思います。皆さんも商品評価に使ってみると良いと思います。自己責任及び自己判断でご利用ください。また、例によって、分析結果に責任は持てません。

|
follow us in feedly このエントリーをはてなブックマークに追加
にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ にほんブログ村 投資ブログ 投資でセミリタイア生活へ

« 投資信託の信託報酬が下がる時 | トップページ | ソニーバンク RiskGradeを活用したお得なファンドの考察 »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/93049/11628432

この記事へのトラックバック一覧です: ソニーバンク RiskGradeを活用したお得なファンドの抽出:

« 投資信託の信託報酬が下がる時 | トップページ | ソニーバンク RiskGradeを活用したお得なファンドの考察 »

 
 
Copyright © 2005 - 2018 NightWalker's Investment Blog All Rights Reserved.